L’arbitraggio è una delle strategie più antiche e sofisticate nel panorama finanziario. Consiste nell’acquistare un asset in un mercato dove è sottovalutato e venderlo simultaneamente in un altro mercato dove è sopravvalutato, capitalizzando la differenza di prezzo.
Per caso nel 2009 vidi un grafico a candele Giapponesi e fu amore a prima vista!! Studiai tutto l’impossibile e l’improponibile, solo per un motivo, capire il perché e il come. Il Dax fu il primo strumento che usai e presi una batosta dopo l’altra, capii dopo che era meglio lasciarlo stare perché non era alla mia portata. DOVEVO STUDIARE. Sono Alessandro Ronci e nel 2018 ho aperto questo blog per continuare ad approfondire tutto quello che riguarda il modo Finance.
L’arbitraggio può manifestarsi in diverse forme:
L’arbitraggio richiede strumenti tecnologici avanzati e risorse significative:
Efficienza e Velocità: Gli algoritmi possono analizzare grandi quantità di dati e identificare opportunità di arbitraggio in frazioni di secondo, molto più velocemente di qualsiasi trader umano. Questo permette di sfruttare le discrepanze di prezzo prima che i mercati possano correggerle.
Eliminazione dell’Errore Umano: Il trading manuale è soggetto a errori dovuti a stress, emozioni e fatica. Il trading automatico elimina questi fattori, eseguendo operazioni basate su logiche matematiche e parametri preimpostati.
Operazioni Continuative: I sistemi di trading automatico possono operare 24/7, sfruttando opportunità di arbitraggio anche quando i trader umani stanno dormendo o non sono attivi sul mercato.
Diversificazione e Scalabilità: Con il trading automatico è possibile monitorare e operare su più mercati contemporaneamente, diversificando il portafoglio e aumentando le possibilità di profitto. Inoltre, la scalabilità degli algoritmi consente di gestire un numero elevato di operazioni simultaneamente.
L’implementazione di una strategia di trading automatico con arbitraggio richiede:
La mia passione per la programmazione informatica e il forex si intreccia in un viaggio affascinante attraverso il mondo della finanza. Con il potere del codice, esploro complessi algoritmi di trading, analisi dei dati e strategie di investimento, trasformando idee astratte in soluzioni concrete. Ogni riga di codice scritta è un passo verso l’ottimizzazione delle performance di trading, la gestione del rischio e l’automazione delle operazioni. Nel vibrante mercato del forex, la combinazione di competenze tecniche e conoscenze finanziarie apre un universo di possibilità, dove la precisione informatica incontra l’arte della finanza, creando un percorso di crescita personale e professionale senza limiti.
La foto che segue è uno dei momenti chiave di tutto il processo, cioè trasformare le idee scritte su carta in codice macchina. Direi il momento più eccitante.
I robot di trading analizzano rapidamente le discrepanze di prezzo, sfruttando le opportunità in tempo reale.
Eliminando l'emozione umana, il robot segue strategie predefinite, riducendo gli errori manuali.
I robot funzionano 24/7, garantendo che nessuna opportunità venga persa, indipendentemente dall'orario.
I robot offrono il backtesting delle strategie con dati storici, ottimizzando le operazioni prima di attuarle.
I robot offrono il backtesting delle strategie con dati storici, ottimizzando le operazioni prima di attuarle. Abbiamo eseguito dei test in modalità demo per una durata di 6 anni, analizzando i risultati per verificare l'efficacia delle strategie implementate. Questi test hanno permesso di osservare le prestazioni dei robot in condizioni di mercato variabili, fornendo un quadro chiaro della loro affidabilità e delle potenziali aree di miglioramento. I risultati hanno evidenziato punti di forza e debolezza, contribuendo a perfezionare le strategie prima di passare alla fase operativa reale.
Report Strategy Tester |
||||||||||||
RoboForex-Pro (Build 4410) |
||||||||||||
Impostazioni |
||||||||||||
| Expert: | Arbitrage3 | |||||||||||
| Simbolo: | EURUSD | |||||||||||
| Periodo: | H1 (2018.01.01 - 2024.06.29) | |||||||||||
| Dati in ingresso: | Lot_Size_Per_Thousand=0.02 | |||||||||||
| Total_Commission_for_Lot_Traded=3.5 | ||||||||||||
| Plot_Max_Difference=true | ||||||||||||
| Società: | RoboForex Ltd | |||||||||||
| Valuta: | EUR | |||||||||||
| Deposito Iniziale: | 1 500.00 | |||||||||||
| Leva: | 1:2000 | |||||||||||
Risultati |
||||||||||||
| Qualità dello Storico: | 100% | |||||||||||
| Barre: | 40328 | Ticks: | 130666321 | Simboli: | 3 | |||||||
| Profitto Totale Netto: | 228 405 929.92 | Bilancio Drawdown Assoluto: | 41.83 | Equità Drawdown Assoluta: | 4.54 | |||||||
| Profitto Lordo: | 716 415 772.92 | Bilancio Drawdown Massimo: | 3 638 366.26 (1.59%) | Equità Drawdown Massima: | 2 086 139.77 (0.91%) | |||||||
| Perdita Lorda: | -488 009 843.00 | Bilancio Drawdown Relativo: | 5.26% (132.89) | Equità Drawdown Relativa: | 4.62% (130 233.44) | |||||||
| Fattore di Profitto: | 1.47 | Payoff Atteso: | 3 711.20 | Livello di Margine: | 23964.54% | |||||||
| Fattore di Recupero: | 109.49 | Indice di Sharpe: | 13.87 | Z-Score: | 45.31 (99.74%) | |||||||
| AHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Correlazione: | 0.92 | Risultato dell' OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0002 (0.02%) | LR Errore Standard: | 29 299 991.13 | |||||||||
| Numero di Operazioni di Trading Totali: | 61545 | Operazioni di Trading Short (vincenti %): | 30772 (62.96%) | Operazioni di Trading Long (vincenti %): | 30773 (60.19%) | |||||||
| Affari Totali: | 123090 | Operazioni di Trading in Profitto (% del totale): | 37894 (61.57%) | Operazioni di Trading in Perdita (% del totale): | 23651 (38.43%) | |||||||
| La più ampia operazione di trading in profitto: | 2 146 844.09 | La più ampia operazione di trading in perdita: | -2 690 187.47 | |||||||||
| Media operazione di trading in profitto: | 18 905.78 | Media operazione di trading in perdita: | -20 633.79 | |||||||||
| Massima vincite consecutive ($): | 13 (201 653.65) | Massima perdite consecutive ($): | 6 (-1 175 499.85) | |||||||||
| Massimale profitti consecutivi (il numero di): | 2 268 165.96 (2) | Massimale perdite consecutive (il numero di): | -3 047 236.18 (3) | |||||||||
| Media vincite consecutive: | 2 | Media perdite consecutive: | 1 | |||||||||
 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
||||||||||||
| Correlazione (Profitti,MFE): | 0.55 | Correlazione (Profitti,MAE): | 0.52 | Correlazione (MFE,MAE): | -0.2982 | |||||||
 |
||||||||||||
| Tempo minimo di tenuta della posizione: | 0:00:01 | Tempo massimo di tenuta della posizione: | 1089:03:23 | Tempo medio di tenuta della posizione: | 1:49:31 | |||||||
 |
||||||||||||
Ordini |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orario di Apertura | Ordine | Simbolo | Tipo | Volume | Prezzo | S / L | T / P | Ora | Stato | Commento | ||
| 2018.01.02 12:01:41 | 2 | EURUSD | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2018.01.02 12:01:41 | ||||||