Che cos’è l’arbitraggio crittografico e come funziona?
L’arbitraggio crittografico è un metodo di trading che sfrutta le differenze di prezzo nella criptovaluta in diversi exchange. Quindi un trader acquista e vende lo stesso asset in diversi mercati, traendo profitto dalle loro differenze di prezzo. Per capire come funziona devi sapere che gli scambi di criptovalute possono avere prezzi leggermente diversi per asset specifici, nonché metodi diversi per determinare tali prezzi. Poiché i prezzi delle criptovalute tendono a fluttuare e il mercato è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ci saranno innumerevoli minuscole differenze nei prezzi delle criptovalute in tutto il mercato e i trader di arbitraggio cercheranno di trarne vantaggio, è quindi importante capire in che modo i diversi scambi determinano i prezzi delle criptovalute su piattaforme diverse. Negli scambi centralizzati, un asset crittografico viene valutato al prezzo più recente per cui è stato acquistato o venduto.
Gli scambi centralizzati utilizzano l’order book per determinare i prezzi. Questo portafoglio ordini è semplicemente un elenco di ordini di acquisto e vendita per un asset specifico. Nella parte superiore del book troverai l’offerta più alta e i prezzi lettera più bassi. Queste cifre determinano quindi il prezzo in tempo reale di quello specifico asset in borsa. Questo perché questi valori rappresentano i limiti massimo e minimo ai quali una transazione può essere eseguita immediatamente. Quindi, in effetti, i sistemi di portafoglio ordini vedono il prezzo di un asset interamente controllato dalla domanda e dall’offerta nel mercato e rispondono in tempo reale a tali dinamiche.
Gli scambi decentralizzati operano utilizzando i market maker automatizzati (o AMMs). In parole povere, un AMMs è un pool di liquidità che esegue operazioni con gli utenti in base a condizioni predefinite. Quindi, invece di fare trading peer-to-peer, gli utenti fanno davvero trading con i pool di liquidità della piattaforma. Questi pool di liquidità non hanno un’autorità centrale, piuttosto utilizzano contratti intelligenti per operare.
Che impatto hanno questi scambi sul prezzo?
In un sistema di order book, il prezzo delle attività è determinato dal mercato libero, dando sempre la priorità all’offerta più alta e al prezzo di offerta più basso per gli utenti. Invece, un AMMs determina il prezzo dell’asset in ciascun pool di liquidità analizzando l’offerta interna del pool e il modo in cui si bilancia con la sua coppia di negoziazione. Ciò significa che i prezzi su un AMMs cambiano automaticamente a seconda della domanda all’interno del proprio ecosistema chiuso, piuttosto che delle dinamiche del mercato più ampio e quindi spesso c’è una differenza di prezzo tra AMMs e borse centralizzate.
Con questa differenza si opera con l’arbitraggio, quindi avendo molti conti diversi e sfruttando i trasferimenti wallet digitali si riesce ad operare in:
arbitraggio triangolare cioè con più valute, esempio (ETH, BTC, LTC) scambio eth in btc, poi btc in ltc ed infine ltc in eth.
arbitraggio decentralizzato cioè si cercano discrepanze di prezzo tra i DEXs, pagando commissioni inferiori rispetto all’utilizzo di uno scambio centralizzato, oltre a consentire al trader di mantenere il pieno controllo delle proprie chiavi private per l’intero processo.
Per fare tutto questo in modo veloce asettico e sicuro, si usano bot che controllano la differenza di prezzo degli asset e sommando le commissioni dei wallet dei trasferimenti decidono quale operazioni sono più convenienti da eseguire o da proporre.
Detto questo, come ogni sistema di trading non è privo di rischi, essenziale è la velocità di questi spostamenti nei vari wallet o se l’asset crypto acquistato dovesse crollare, crollerebbe logicamente il suo controvalore in euro o in dollari, quindi l’operazione di arbitraggio possiamo definirla quasi sicura (e ribadisco quasi) ma se rimanesse in valuta crypto si potrebbe incorrere al rischio. Per escluderlo si potrebbero usare:
le famose crypto stabili come per esempio USDT che ha come caratteristica il fatto che il prezzo è uguale al dollaro americano.
oppure ad ogni operazione di arbitraggio deve seguire un cambio nella propria valuta fiat.
Detto questo spero di essere stato esaustivo nella spiegazione e ricordo che l’essere curiosi è bello e che la conoscenza rende liberi, invito quindi ad approfondire sempre tutti gli argomenti visti e trattati. Inoltre il trading in tutte le sue forme è sempre pericoloso, quindi occhio!
Il bot per il trading di criptovalute più personalizzabile al mondo a mio parere è HaasOnline, qui puoi lavorare e divertirti con una piattaforma che lavora da 2013. Ma ricordati sempre di usare prudenza, è essenziale.
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